Vue d'ensemble du marché

Synthèse de l'univers CAC 40 — données issues du dossier historique/

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Sociétés analysées

Fichiers cours disponibles

Score moyen (screener)

-- /100

En attente

Taux sans risque

2,0 %

OAT 10 ans — référence Markowitz

Horizon d'analyse

5 ans

Données hebdomadaires

Distribution des notes

🏆 Meilleures notes

Lancez le screener pour voir le classement.

⚠️ Valeurs en vigilance

En attente des données.

Méthodologie de la plateforme

① Collecte des données

Scraping hebdomadaire via yfinance : prix de clôture (_cours.csv) et états financiers annuels (_year.csv) pour les 40 composantes.

② Notation fondamentale

Score sur 100 pts extrait des vrais CSV : marge nette (20 pts), ROE (20 pts), PER (20 pts), dette / capitaux propres (20 pts), rendement dividende (20 pts). La mention n/a indique une donnée absente.

③ Optimisation de Markowitz

Portefeuille Max Sharpe calculé sur 5 ans de rendements hebdomadaires réels. Matrice de covariance empirique. Contrainte long-only. Solveur SLSQP (scipy).

Screener fondamental

Ratios calculés depuis les fichiers _year.csv — cliquez sur ▶ pour le détail par critère

	Entreprise	Note	Score /100	Marge nette	ROE	PER	D / CP	Rend. div.	Risque
Cliquez sur « Lancer l'analyse » pour charger les données réelles.

Notation & rating

Grille de notation inspirée des agences de rating — 5 critères de 20 pts chacun

AAA≥ 80 points

Entreprise exceptionnelle : rentabilité élevée, bilan solide, valorisation raisonnable et dividende attractif. Cœur de portefeuille.

AA65 – 79 pts

Très bonne qualité, quelques métriques moins dominantes. Excellente candidate pour une position significative.

A50 – 64 pts

Bonne qualité globale. Un ou deux critères faibles compensés par d'autres points forts.

BBB35 – 49 pts

Qualité correcte, investissable mais à surveiller. Position limitée recommandée.

BB20 – 34 pts

Profil spéculatif. Risques identifiés sur plusieurs axes. À n'intégrer qu'avec une conviction forte.

B< 20 pts

Valeur dégradée. Faiblesse structurelle. Hors univers d'investissement dans un cadre prudentiel.

Grille détaillée par critère

① Marge nette (20 pts)

> 15 %20 pts

10 % – 15 %15 pts

5 % – 10 %10 pts

0 % – 5 %5 pts

② ROE (20 pts)

> 15 %20 pts

10 % – 15 %15 pts

5 % – 10 %10 pts

0 % – 5 %5 pts

③ PER (20 pts)

10× – 25×20 pts

8×–10× ou 25×–35×15 pts

5×–8× ou 35×–45×10 pts

Autres > 05 pts

Grille détaillée (suite)

④ Dette / capitaux propres (20 pts)

< 0,5×20 pts

0,5× – 1,0×15 pts

1,0× – 1,5×10 pts

1,5× – 2,0×5 pts

⑤ Rendement dividende (20 pts)

> 4 %20 pts

2 % – 4 %15 pts

1 % – 2 %10 pts

0 % – 1 %5 pts

💡 Source des données

Toutes les métriques sont extraites depuis les fichiers _year.csv. Le PER est calculé avec le dernier cours du fichier _cours.csv divisé par le BPA. La mention n/a signale une donnée absente du fichier.

Classement des 40 entreprises

Lancez le calcul pour afficher le classement complet.

Données historiques

Prix de clôture hebdomadaires — lus directement depuis _cours.csv

Dernier cours

Performance 1 an

Performance totale

Volatilité ann.

Drawdown max.

Sélectionnez une action ci-dessus

Distribution des rendements hebdomadaires

Matrice de corrélation

Corrélations de Pearson des rendements hebdomadaires sur 5 ans — calculées depuis les _cours.csv

−1,0 (anti-corrélé) → +1,0 (fortement corrélé)

Cliquez sur « Calculer les corrélations » pour afficher la matrice.

Paires les moins corrélées

Interprétation

Une faible corrélation entre deux actifs permet de réduire le risque global du portefeuille sans sacrifier le rendement — c'est le principe fondamental de la diversification de Markowitz.

Dans le CAC 40, les secteurs luxe, énergie et santé présentent souvent des profils différenciés.

La matrice est calculée à partir des pct_change() hebdomadaires réels sur 5 ans d'historique.

Portefeuille optimal

Maximisation du ratio de Sharpe — contrainte long-only — solveur SLSQP (scipy)

Rendement espéré

-- %

Annualisé

Volatilité

-- %

Annualisée

Ratio de Sharpe

Rf = 2 %

Nombre de positions

Seuil > 1 %

Répartition de l'actif

Détail des allocations

En attente du calcul.

Frontière efficiente de Markowitz

2 000 portefeuilles simulés par Monte Carlo autour des paramètres empiriques estimés. L'étoile ★ est le portefeuille Max Sharpe.

Rappel théorique

Espérance de rendement

E(Rp) = Σ wᵢ · E(Rᵢ)

Moyenne pondérée des rendements espérés individuels.

Variance du portefeuille

σ²p = wᵀ · Σ · w

Tient compte des covariances entre tous les actifs.

Ratio de Sharpe

S = (E(Rp) − Rf) / σp

Rendement excédentaire par unité de risque. À maximiser.